Що означає індикатор WR?

Огляд індикатора WR

Індикатор WR, який також називають William %R або Williams Percent Range, є осцилятором для технічного аналізу на основі імпульсу, розробленим трейдером Ларрі Вільямсом. Цей індикатор визначає відносне розташування поточної ціни закриття в ціновому діапазоні за певний період, зазвичай за останні 14 днів. WR — універсальний інструмент, який дозволяє ідентифікувати перекуплені й перепродані ринкові стани, а також оцінювати силу або слабкість цінових трендів.

Індикатор використовує інвертовану шкалу від 0 до -100 (інколи для зручності показують від 0 до 100). Значення ближче до 0 сигналізують про перекупленість, а ближче до 100 — про перепроданість. Така зворотна залежність робить WR корисним для контртрендових трейдерів, які шукають точки можливого розвороту ринку.

Зони індикатора WR

WR розбиває діапазон 0–100 на окремі зони з конкретними торговими значеннями:

Зона перекупленості (0–20) Якщо WR потрапляє в межі 0–20, це свідчить про потенційну перекупленість активу. Лінія на позначці 20 — критичний поріг перекупленості. У цій зоні закриття ціни розташоване біля верхньої межі поточного діапазону, що може означати вичерпання купівельного тиску та ймовірну корекцію вниз. Під час сильних трендів індикатор може залишатися в зоні перекупленості тривалий час.

Зона перепроданості (80–100) Коли WR опускається до 80–100, це сигнал перепроданості. Лінія на рівні 80 є порогом перепроданості. В такій ситуації ціна закриття знаходиться біля нижньої межі діапазону, що вказує на надмірний тиск продажу та ймовірний відскок вверх. У стійких низхідних трендах індикатор може залишатися перепроданим довше, ніж очікується.

Нейтральна зона (20–80) Діапазон між 20 і 80 — це нейтральна зона, де жодна зі сторін не має переваги. Лінія на 50 — точка балансу, так званий рівень довгої-короткої рівноваги. Перетин цієї межі може свідчити про зміну ринкових настроїв і потенційний розворот тренду.

Метод розрахунку

WR визначають за формулою, яка порівнює поточну ціну закриття з максимумом і мінімумом за обраний період:

WR = [(Максимум – Закриття) / (Максимум – Мінімум)] × -100

Де:

• Максимум — найвища ціна за період (зазвичай 14 періодів)
• Закриття — поточна ціна закриття
• Мінімум — найнижча ціна за період

Наприклад, за останні 14 днів максимум — $120, мінімум — $100, а сьогоднішня ціна закриття — $115:

WR = [(120 – 115) / (120 – 100)] × -100 = -25

Значення 25 (за шкалою 0–100) відносить індикатор до зони перекупленості, що сигналізує про потенційний тиск продажу.

Практичне застосування для трейдингу

Сигнали розвороту Трейдери використовують WR для виявлення точок розвороту тренду. Коли індикатор виходить із зони перекупленості (нижче 20) вище 20, це може бути сигналом для продажу. Якщо ж він піднімається із зони перепроданості (вище 80) нижче 80, це може означати шанс купівлі.

Аналіз дивергенцій Дивергенції між ціною та WR дають потужні сигнали для торгівлі. Бичача дивергенція виникає, коли ціна формує нові мінімуми, а WR — вищі мінімуми, що свідчить про ослаблення тенденції вниз. Ведмежа дивергенція — це нові максимуми ціни при нижчих максимумах WR, що сигналізує про вичерпання висхідного руху.

Комбінація з іншими індикаторами Для підвищення точності WR часто поєднують із ковзними середніми, трендовими лініями чи індикаторами обсягу. Наприклад, сигнал перепроданості WR разом із бичачим свічковим патерном та зростаючим обсягом — це сильніше підтвердження для входу в довгу позицію.

Підтвердження тренду На трендових ринках WR підтверджує силу тенденції. У сильних висхідних трендах індикатор зазвичай тримається між 0 і 50, рідко переходячи в перепроданість. У низхідних — коливається між 50 і 100, рідко потрапляючи в перекупленість.

Ключові аспекти та обмеження

Помилкові сигнали на трендових ринках WR може генерувати хибні сигнали в потужних трендах. У стійких висхідних рухах індикатор тривалий час лишається перекупленим, і продаж лише за цим сигналом може призвести до втрат. В умовах низхідного тренду перепродані значення тривають довше, ніж очікується.

Вибір таймфрейму Ефективність WR залежить від таймфрейму. Стандартні 14 періодів підходять більшості трейдерів, коротші (9 чи 10) — підвищують чутливість і дають більше сигналів, довші (20 чи 28) — згладжують коливання і зменшують кількість хибних сигналів. Період слід обирати, враховуючи стиль торгівлі та ринкові умови.

Врахування ринкового контексту Не використовуйте WR ізольовано. Враховуйте загальну ринкову картину, фундаментальні фактори, новини та настрої. Технічна перепроданість малозначуща, якщо негативні новини продовжують тиснути на ринок.

Управління ризиками Незалежно від сили сигналу WR, ризики мають бути під контролем. Використовуйте стоп-лосс, визначайте розмір позиції та торгуйте системно. Індикатор — це інструмент оцінки ймовірності, а не гарантія майбутнього руху ціни.

FAQ

Що таке WR? Як його розраховують?

WR, або Williams %R, — це імпульсний осцилятор для визначення положення ціни в діапазоні за певний період. Формула: (максимум мінус закриття) поділити на (максимум мінус мінімум), помножити на -100, зазвичай для 14 періодів. Значення змінюється від 0 до -100, що вказує на перекупленість або перепроданість.

Як використовувати WR для оцінки торгових сигналів?

WR дозволяє визначити перекупленість і перепроданість. Якщо WR перевищує -20 — це сигнал перекупленості, можливість продажу. Якщо опускається нижче -80 — це перепроданість, шанс купівлі. Для підтвердження варто використовувати аналіз ціни та обсягу.

Які зони перекупленості та перепроданості WR? Як їх тлумачити?

WR має діапазон 0–100. Зона перекупленості — вище 80, це може означати корекцію; зона перепроданості — нижче 20, це може сигналізувати про відскок. Значення між 20 і 80 — нейтральна зона для звичайних умов торгівлі.

Чим WR відрізняється від RSI?

WR визначає рівні перекупленості/перепроданості за певний період у межах 0–100. RSI також вимірює імпульс, але формула інша. WR більш чутливий до розворотів, RSI — до сили тренду. Обидва — імпульсні осцилятори, але їх реакція на ринок різна.

Як WR працює на різних таймфреймах?

WR адаптується до різних таймфреймів. На коротких періодах（1–4 години）виявляє швидкі розвороти та сплески волатильності. На середніх（4–24 години）визначає ключові рівні підтримки та опору. На довгих（день–тиждень）показує основні зміни тренду й екстремальні рівні для стратегічних входів.